трейдинг на NYSE

просмотрев много чартов за год по самым разнообразнейшим инструментам от фьючерсов до валют я часто подмечал одну простейшую закономерность - в тех сделках, которые оказывались высокопотенциальными цена НИКОГДА не откатывала к уровню первоначального входа.

даже такие энциклопедично идеальные пробои не факт, что принесут вознаграждение.

я вышел по безубытку, почуяв неладное на 2ом баре после пробивного, который нарисовал тень сверху.

в целом первый месяц на NYSE прошёл в нули - сначала плавно сползал вниз на интрадее, потом осознал, что лучший фильтр сделок - лента. после чего интрадей впал в боковик. затем подключил свинг-торговлю - благодаря менее чем половине свингов вылез в нули.
активность - ниже средней. за месяц 22-24 сделки.

бывало так, что я после ресёрча оставлял около 20-25 акций для свинг входов, которые по daily застряли в range, и находил около 10-15 для интрадея - а по прошествии сессии так никуда и не зашёл, т.к. просто не видел "точку, где я понимал, что нужно заходить". да - я не полезу, если не понимаю. во второй половине месяца, когда я уже концентрировался на ленте - она действительно спасала меня в интрадее: если я видел, что сигнал вроде бы есть на пробитие какого-то намеченного уровня, но лента не подтверждала - действительно случалось так, что либо это был ложный пробой, либо цена уходила на какието жалкие 15с от пробития и либо угасала сила, либо сползало все неспешно назад к точке пробоя.

так вот, говоря про активность ниже средней - это я подчеркиваю непонимание того, как некоторые умудряются по 10 и более трейдов внутри дня проводить на NYSE по разным стакам. отлично - если такое количество трейдов оставляет P/L в размере 1 доллара и более, но если такая активность обусловлена лишь желанием активности - то я чего-то не понимаю...

с какого это перепугу амеры сегодня до 21?
мало того, что на открытии нарушились все формации по свингам из ресёрча, день сам по себе был тухловатым, так еще и до 21... ну халтурщики :)

если открываете сделку в конце месяца, а закрываете в начале следующего - в какой месяц запишите П/У ?

пока амеры выходные, я еще немного пофилосовствую... опираясь на разных людей мнения.

чем хорош скальпинг?
тупо сел за комп - заработал.
никаких сидений в позе полчаса, полдня или полнедели: сколько насидел - столько заработал. поставил себе цель набивать ежедневно некоторую сумму - двигайся к ней, не отрывай зад пока не дошёл.

чем плох скальпинг?
он не развивает. не развивает в человеке трейдера как эксперта, ибо напрочь отсутствует анализ, который присущ интрадею, свингерству. оттого, что скальпер должен быть скорее бойскаутом, чем аналитиком. выносливым в некотором роде.

и далее - каковы перспективы эволюции скальпера?
если с трейдером приблизительно так - он начинает с интрадея, растёт скилл и средства, затем он переключается больше на свинги, т.к. весь потенциал своего депозита можно задействовать за рамками интрадея, чтобы получить максимальную отдачу.
а со скальпером то что?
почему говорят, что скальперство эффективно до определенных сумм?

пс: давайте рассматривать применительно к nyse.

вот случайно взял и от безделья в обеденное время разобрался кажется в методике скальпинга.
поправьте, что не так?

1. нужен только стакан level2, лента не особо помогает, минутный чарт.
2. выбираем высоколиквидный стак, который метается в рендже 1 цента в течение 5 минут и более (сейчас ситибанк идеально подходит, к примеру)
3. смотрим в стакан и подсчитываем ориентировочно "на глазок" по количеству ордеров и ширине уровня на чьей стороне перевес.
4. если на стороне покупателей, то начинаем покупать - 1 цент профит, 1 цент стоп. все руками. один палец кладется на бай, другой на селл все по маркету и поехали: если ситибанк сейчас идет по 4.16, спред - 1 цент, бид - 4.15, аск - 4.16.. ждем пока цена станет равна 4.15 - купляем, поднимается до 4.16 - продаем и так до тех пор, пока покупцы тянут канат на себя.
5. много долбим по клаве)
6. и пункт, который должен был бы по идее идти первым - найти брокера, который при сделка в цент оставит хоть какой-то кропс денег бедному скальперу))))

что так? что не так?

френды, кто скальпингом активным занимается из вас?
именно таким как я описал..

С 25 ноября Банк России уменьшает ставку рефинансирования до 9% и ожидает продолжения снижения инфляции

www.finam.ru/news/headline0001000529/

объясните мне, где снижение инфляции в реальной жизни?? я уже молчу о слове "продолжение"..
я где-то полгода назад начал затариваться в "копейке". качество продуктов не изменилось, а вот экономия - налицо.. за это время я был свидетелем как от неделе к неделе 10ок яиц поднялся с 22х рублей до 29и, а творог с 23х до 26ти.
а вчера - вообще удивился: зашел в зоомагазин, купить собаке лакомства для очистки зубов - они всегда были по 60руб за пачку. уже год была такая цена. со вчера - уже 70р. мелочь же, правда? но в процентном соотношении страшная картина получается..
зачем нам лгут?

лидеры роста (вход на пробой хая): TRA SVR PCS LXP
лидеры падения (на пробой лоя): NBR TLB DHI
swing: XRX VTR PNX PGX NNN MWV MHS MDT LXK JCG IVN HCP FIG EQR DRV BR ABC

закрыло вчера по стопу 1ую из 5 свинг-позиций:
- вход на продолжение тенденции
- сигнал ко входу: прорыв вниз из сужающегося диапазона
- сила сигнала: средняя, т.к. слабоватые объемы
- loss: 21c

входы на пробой range, tops, bottoms:
DXD HCP MAS MCO CAH ICO FE

MBI - сходила вчера вверх на фоне даунтренда

swing:
HCC HRS VVR RYL POL PNX MNI CYN ORI AHT CVH FIG BIG NNN KBR NCR MCK SCO PBI CNP ETN HOV BX SE ANF HON BJS MDT HAL

интересные показания у лент этих двух торговых платформ: если по ленте SD покупатель или продавец засаживает внутри спреда, скрывая свои истинные намерения и такая сделка принтуется как бесцветная, то в ленте laser'a же с вероятностью приблиз 80% она отпринтуется либо красным, либо зеленым. стало быть можно делать выводы и бОльшей достоверности показаний ленты в этой платформе.

входы на пробой range:
BBD GGB CAR OLN BZ

лидеры снижения на фоне вчерашнего роста:
UTA ZSL MBI ERY BZH

swing:
NTT HCC RYL CYN POL OEH PNX FIG HBI BIG SCO BG HOV NCR HP SE SLE

плавные акции intraday:
AWK ACF AVY SFD

лидеры роста/снижения:
long: YGE DAR IAG LDK STP DDR
short: SRZ LIZ
flat: MTU

swing:
ACC LXP HRS GNA NTT NNN WTR VTR SCO EMR PEG XLP SLE IGT CBG

появилась идейка на неделе исследовать ежедневно ленту по открытым свинг-позам и то, могут ли как-то повлиять на срок удержания крупные принты. т.е. попытаться вычленить сигнал на закрытие или же дальнейшее удержание , опираясь на действия крупных игроков. вообще просто хочу понять - есть ли в этом логика, ибо сама по себе лента крайне СИЛЬНАЯ штука. думаю копать дальше нужно именно от неё, независимо от тактики трейдинга.
пс: открыто 3 лонга и 2 шорта по свингам.

все-таки в очередной раз убеждаюсь - что ближе к сердцу мне именно свингерство.. свингоразм и свингерия))
просто психологически комфортно - всегда есть время всё тщательно взвесить, разложить по полочкам, обдумать. тут пятиминутка точно не убежит, дав намного худшую цену. единственный минус - приходится ставить на риск бОльшую сумму, чтобы прировнять доходность к интрадейной, т.к. свингеризация)) подразумевает меньшую активность.

нельзя исключать - в какие-то промежутки времени придётся снайперски выжидать тот самый выстрел не менее недели. однако еще минус в том, что психологически менее комфортно: в случае движения цены против твоего расчёта ты теряешь за раз гораздо больше, чем в интрадей-трейде.

какой тут может быть баланс? хорошо, что на NYSE огромный выбор. есть акции, в которых идёт "своя игра". как вариант, наверное брать меньший риск в одной сделке, но открывать больше позиций. главное - чтобы рынок дал возможность и повод открывать их больше и в самые разнообразные направления. что-то будет отрастать неспеша, чтото придётся быстро закрыть на взрыве моментума, где-то будет ошибка и стоп. главное не нарушить внутренний баланс и не соскочить на стиль "абы шото потрейдить и пох что :)". все знают как это заканчивается.

недавно в одной книге звучала фраза "мы попробуем всё, а то, что не будет работать - потом выкинем..."

я не суеверный))

плавные акции intraday:
GIL CIG LUV ELY

лидеры роста
BPZ

лидеры снижения
YGE DVR DDS JNY SD GAP CAR TLB TTI

swing
DTO SCO ELX CYN NAV EMR LZB ESI HRS CRM VTR BG OEH OIL HP UNT BEE SFU
пс: CRM и VTR совпали - ну прямо хонда-таки..
ппс: те уровни, что я намечал и обозначал цифрами и направлениями - теперь перекочевали в swing'и.

вот тут интересная статейка как поднастроить сканнер в ТОСе, чтобы отобрать акции с большим range в реальном времени - и если закончились стаки из ресёрча, можно искать что-то на разворот.
интересно.
у кого-нибудь есть хелп по языку ТОСа? например как бы проабгрейдить сканнер на предмет мониторинга зажатых во флэт по пятиминуткам? или что-нибудь в том же духе..

	ТР	Л	Ш
BEE	FL	1,6	X
BLC	FL	5	4,7

swing:
NNN LPX BEE FOE ANH GPS OEH SCO WRI NNN GPS NAV EAC EOG

плавные акции intraday:
MRX SFD WAL SRZ PNK OCN TTI RGC

лидеры роста (входы на продолжение тенденции):
OCN DSX EXM PNK

вот только что на ровном месте наипнулсо с "программа выполнила некорректную....".
в lаyout'e было открыто лишь 18 окон с лентой. винды XP девственно чистые. конфигурация: athlon X2 4200+, 4gb DDR памяти.

	ТР	Л	Ш
NCR	U	10,47	X
AOI	FL	X	4,55
GNA	U	8,1	X
GMR	FL	7,11	X
FNB	FL	6,92	6,65
BLC	FL	4,93	4,7

HRB WAL DAN OCN - плавно ходят внутри дня, мониторю intraday
OEH WRI CHL SCO GT LEG CHB FBC - мониторю на swing входы

пс: в лазер пустили - значит праздник праздником в США, а сессии - быть!

оказывается, если в thinkorswim клацнуть на чарте mouse wheel'ом, то сразу же открется панелька с выбором инструментов теханалеза и не надо уныло бродить по всплывающим менюшкам.

с сегодняшнего дня подключаю swing торговлю.
это нужно для перераспределения и балансировки рисков и доходности. я уже неоднократно замечал на дневных графиках, что некоторые пробои внутридневные давали собой начало некоторой тенденции на несколько дней. в этом случае доходность балансируется - при не очень удачной торговле внутри дня можно компенсировать результат swing-позицией.

некоторые критерии, незамедлительно пришедшие в голову :) :
1. минимум 3 дня в диапазоне по daily, больше - лучше
2. объемы пробивного дня из диапазона - учитываю.
3. предыдущую тенденцию - учитываю.
4. лже-пробои из диапазона усиливают вероятность движения в противоположную сторону (дожи - хорошо).
5. стоп под лоем пробивного дня (и наоборот для шорта).
6. стоп тралю руками.
7. входы ближе к закрытию сессии. где-то с 23:30 по мск смотрю на силу сигналов и принимаю решения.
8. смотрю на календарь отчетности по тикеру, дабы не залететь на неожиданных гэпах.

	ТР	Л	Ш
BZH	fl	4,75	x
DLM	fl	11	x
HCC	fl	27	x
KEG	fl	8	x
LEG	fl	19,75	x
WNR	d	x	5,32

OCN, SHO - плавно ходят внутри дня, мониторю intraday

вывел отдельно ленту в strategydesk, настроил там 6 блоков time and sales и поставил фильтр показывать ордера от 1000, чтобы мониторить крупных участников (лазер не умеет такое). удобно еще тем, что данные не сбросятся по прошедшим ордерам пока не вобью руками другой тикер. а то в лазере при линкованных окнах из вочлиста если новый стак открываешь - лента сбрасывается. а так можно будет смотреть крупные продажи-покупки хоть час назад, хоть два.
пс: кстати уже две недели полторы я там зареген - не банят. помню, что ассептил и сайнапил пяток другой электронных agreeement'ов прямо в мемберке. может из-за этого?

	тр	л	ш
BVF	fl	13,5	x
BYD	fl	7,8	x
CAB	fl	x	12,13
CLS	fl	8,47	x
CMO	fl	13	12,58
CNP	fl	12,76	x
CSR	d	x	5,6
FII	d	x	26,2
GT	fl	13,5	x
MMC	fl	23,41	23,13
PWE	u	17,62	x
SAH	fl	9,3	x
SCO	fl	13,71	x
SUG	d	x	19,3
TE	u	14,8	x
UDR	fl	x	14
WNR	d	x	5,3

кроме того, за прошлую пятницу неплохо сходили вверх BLC, OCN, TSO
вниз: AAI, ELN, MF, SWC, EJ, CAL, DAN, GTN
наблюдаю за ними внутри дня на предмет продолжения тенденции

неделя была вялой. несмотря не ежедневный отбор большого числа стаков - в течение всей недели не предоставилось возможности. больше половины дней я бездействовал, т.к. не видел ни единой точки входа для себя, где стоило бы заходить и я понимал, что происходит. как правило цена уныло двигалась от линии, пробой которой привел бы к шорту, до лонговой линии и обратно. зато на дневках видно, как где-то образовался корридор, а где-то сужение диапазона. все это говорит о том, что следующая неделя возможно будет насыщенней.

сегодня лишь по нулям зашел в RGC

судя по динамике после выхода - шансов взять нормальную прибыль не было.

усовершенствовал методику ресёрча тем, что бОльший вес стал придавать дневкам, чем 5м.. и это даёт свои плоды - теперь если я вижу, что на дневке т.н. сужение диапазона, или чёткий диапазон в течение последних 3-4 и более баров - только тогда я смотрю как она ходила внутри дня и добавляю в план. теперь я стал точнее попадать в уровни. смысл в том, что так я отбираю наиболее сильных к прорыву кандидатов.. при ресёрче мне попадалось много стаков, которые образовывали интересные формации внутри прошлого дня, а на дневке это выглядило как безобразный свечной винегрет. но впоследствии вся картина рушилась - пробои были ложные, цена не доходила и сворачивалась еще раньше.
я так думаю, что это вызвано сменой настроений к новой сессии, окончанием срока действия лимитных ордеров. а вот если по дневке видно, что тенями несколько свечей упирались в приблизительно одну линию , то это уже говорит о силе уровня и пробой оного вероятно имел бы большую силу.

ну лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать :) верно?...
вот пример не очень хорошей для меня ситуации. я бы сказал "не надёжной":

да, фактически, никто не мешает поймать объемы на моменте пробоя и зайти, плевав на дневку. но я сейчас отвлекаться не буду на такой мониторинг, скорее всего в дневной план этот стак не попадёт ко мне.

а вот пример тикера, который мне нравится.
т.е. я смотрю на дневку и думаю "ага! у меня есть уверенность в этом дневном срезе"..
такое всегда приятно и интересно положить в вочлист и снайперски выжидать :)


приблизительно так...
разумеется еще обкатывать и обкатывать) но русло - вот оно.

	ТР	Л	Ш
AHT	fl	x	3,7
AVP	d	x	31,8
CIG	d	x	15,5
CIM	fl	x	3,5
CLS	fl	x	7,8
CPF	d	x	1
CVG	fl	x	10,6
DF	fl	7,3	x
DFS	d	x	13,8
EP	d	x	9,5
EWH	fl	16	15,4
FCH	fl	x	2,9
HMY	U	11	x
HON	d	x	35,6
KEG	fl	8	x
KRE	d	x	19,5
LNT	fl	x	26
MPG	fl	x	1,6
MTU	fl	5,5	x
MTZ	fl	x	11,5
NRF	fl	x	3,4
NYX	d	x	25,3
ONB	d	x	9,8
RAS	fl	x	1,7
SFI	fl	x	2
SLE	fl	x	11,2
SNE	fl	29	28,5
STP	fl	x	12
SVU	fl	x	15,7
TC	fl	x	10
TEG	fl	x	34,2
TSN	fl	12,8	12,4
UDR	fl	15	13,9
WU	fl	x	18

+ бОльшую часть из вчерашного плана. итого мониторить около 70 (!) стаков по 5минуткам..

и вот второй день уже не в рынке - тупо некуда заходить. либо лжепробои, либо банальный боковик меж намеченных уровней.

	тр	л	ш
CMO	d	x	12,6
DHI	d	x	10,5
EDZ	u	7,5	x
EWH	d	x	15,45
FTK	d	x	1,5
GBE
HLS
IM
ITB	d	x	10,8
KFN	fl	x	4
MTG
NDN	fl	12,2	x
PKD	d	x	5
RRR
SFI
TIE	fl	9,1	8,5
UDR	fl	x	14
VEA	d	x	33,3
WNR	d	x	5,3
XLP	fl	x	25,8
XLV	d	x	28

тикеры, для которых не указаны уровни и направления - будут мониторится внутри дня

когда просматриваешь тысячи и тысячи чартов в неделю, волей-неволей начинаешь обращать внимание на некоторые моменты. не сказать, что закономерности. но некую расшифровку пытаешься этому придумать.
например ситуация: более-менее флет внутри дня, вдруг появляется свеча с очень маленьким диапазоном - всего-то каких-то 3-5 центов, но по ней наливают объемов в 3-4 раза выше средних, т.е. получается такой дикий спайк на фоне ровных баров объема, а потом порой этот флет приобретает конкретное направление. не сразу. и не резкое. может минут через 30-60.. т.е. ощущение что какой-то крупняк лихо вошёл, аккуратно, чтобы не двинуть рынок, не взволновать участников. и будто он уже точно знает, что будет. да, забавно звучит на фоне того, что никому не суждено знать, что будет. однако выглядит именно так. хочу понаблюдать и разобраться с этим. и кажется в демке trade-ideas можно настроить такой фильтр. а отставание 20мин особой роли не играет.

так. судя по финаму американе наконец-то догнали нас по зимнему времени и сегодня сессия как обычно с 17 30?

вобщем-то 2х моников и правда уже не хватает. нужен 3ий, чтобы сбросить туда стакан и ленту с вочлистом, а на двух остальных в мелкоячейках уже пустить чарты.
железо у меня староватое - 2х годичной давности. обновлять ничего не хочу, т.к. только недавно поставил систему вылизанную и настроенную.
варианты подключения 3го монитора:
1. искать видюху на PCI x1 и подключать туда (второго PCI x16 слота нет на материнке)
2. брать usb монитор. а будет ли одинаковая матрица у USBшного LG Flatron'a и у обычного LG Flatron'a, 2х летней давности? три разных производителя монитора как-то не хочется.
3. искать видюху, которая поддерживает 3-4 монитора (самый дорогой вариант) , но говорят, что видюхи шумные и жарят.
4. покупать разветвитель сигнала matrixhead2go (не дешевле предыдущего варианта)
5. самый low budget choice - найти материнку под мой атлон х2, которая поддерживает sli-режим и вставить туда вторую видеокарту (карта есть - валяется в ящике).. но тогда я попадаю на переустановку системы :((
что я упустил?

"читать или не читать" - вот в чем вопрос. который всплывает рано или поздно перед трейдером.. в наши дни вокруг нас тьма информации, тьма книг, посвященных рынку. каждый решает это сам для себя, очевидно, что волшебной таблетки там нет.. но например, я - настроен к книгам положительно: в них чужой опыт, в них описание чужих ошибок, на которых можно учиться. в конечном итоге, надо признаться самому себе и окружающим: новому делу всегда нужно обучаться.. это как игра на скрипке - сами вы не сможете усвоить игру на ней, но если у вас есть самоучитель - шансы выше, если есть учитель - шансов больше..

в какой-то момент времени я обратил внимание, что не читать - есть некий шаг к собственному тщестлавию трейдера.. когда-то давно, когда я имел неосторожность много времени проводить на бордах и в трейдерских чатах, я не редко был свидетелем как кто-то изрекал: "хаа... смотрите... я зарабатываю на рынке, но я ни одной книги не читал".. человек демонстрирует собственное эго, что уже само по себе ошибка. ну и стоит учесть тот факт, что мы никогда не узнаем, куда исчезнет этот трейдер через месяц, полгода или год.. а может он действительно одарён и никуда не исчезнет. нельзя отрицать факт, что такие люди бывают. они - редкость, но бывают..

итак, около года назад после нескольких серий взлётов и падений, я, будучи честным самим с собой... ха, я вообще считаю, что уж с самим-то собой человек просто обязан быть честным всегда и везде. этому сложно научиться, т.к. мы привыкли лгать себе, но это решает. так вот, будучи честным, я сказал себе: "да... мне точно нужны новые знания. это факт". и понеслась...

одна за другой... я скачивал очень много электронных книг в переводе. штудировал всё и вся. собрал некоторые отзывы в сети и начал чтение с рекомендуемой литературы. время было - уйма. и я прочитывал каждую книгу за 2-3 дня, попутно делая заметки и расширяя и укрепляя свои фильтры отбора информации. само собой, развив эти филтры, оказалось, что более 50% книг улетают в топку после беглого изучения содержания, еще 25% улетали в топку после 10-15ой страницы и только оставшиеся 25% я читал.. где-то в глубине души веруя, что найду какой-то новый для себя материал.. иногда везло, иногда это было полезно для общего развития.

и вот что я понял... хороши те книги, которые нацелены на некоторую профильность. и плохи те, где автор пытается собрать всю рыночную "солому" в один стог сена.. такое я закрывал незамедлительно.. если книга по риск менеджменту - это профильно. это хорошо. если по психологии/дисциплине - отлично, узнаете о стадиях становления трейдера, эготизме, взлётах и падениях.. и может это поможет себя контролировать при достижении соответствующего левела. интересны профильные книги по торговым системам - узнаете полезные формулы подсчета эффективности, окунётесь в статистику. я вообще полюбил статистику за последний год :)
и т.д, и т.п..

вся ошибка человечества в том, что каждый индивид в раннем возрасте заканчивает обучение и развитие.. крутится в кругу одних и техже стереотипов, рутины и закономерности. книги - это и есть обучение.. я полюбил чтение за последний год, не важно в каком формате: с наладонника, с монитора, или из наушников. по бирже за этот, плавно завершающийся год обучения, я прочел около 30-40 книг, которые не хотелось закрывать с первых страниц... вот мой suggest list:

• Герчик - Курс активного трейдера (для тех кого еще пока не знают все, но он уже ломиццо на нусе :)
• Дуглас - Дисциплинированный трейдер (психология)
• Ларри Вильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли (для общего развития)
• Лебо и Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков (по торговым системам)
• Линда Рашки - Биржевые секреты (несколько готовых приемов, которые в наши дни уже не работают так хорошо)
• Пардо - Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера (по торговым системам)

вот и всё... остальное - не так важно.
видите, даже швагера тут нет :) хотя... найдите в одной из его книг главу Уильяма Экхарта. это один из двух создателей группы "turtles"  - очень интересно говорит.

и не останавливайтесь в развитии... надо отдавать отчёт, что хорошими скрипачами за год или два не становятся. а на виртуозное владение скрипкой может уйти полжизни.

Резюме: по нулям

Резюме: лжепробой

интересный план получился. ни одного лонга не светит. что же это - над рынком сгущаются традиционные из года в год осенние тучи?

	тренд	лонг от	шорт от
AEA	down	x	5
AEL	down	x	7
AVA	flat	x	20
CSR	down	x	6
CT	down	x	2
CZZ	flat	x	7,5
DCM	down	x	14
EWC	down	x	25
FBC	flat	x	1
FBP	down	x	2
FCH	down	x	3,4
GMR	down	x	7,77
HE	flat	x	34
HW	down	x	4,44
IPG	down	x	6
JTX	flat	x	5
KEY	flat	x	6
KHD	flat	x	10
MGM	flat	x	11
MOD	down	x	9
MTG	down	x	4,5
MU	flat	x	7,3
NOK	down	x	13
NZ	down	x	9,5
ORI	down	x	11
RDN	down	x	5,5
RF	down	x	5
SAY	down	x	5
SFL	down	x	12
SSW	flat	x	9
VEA	down	x	34,5
WWW	down	x	26
YGE	flat	x	12

прибыль: 2R

добавил ATR при составлении плана: теперь смотрю, если после шума на открытии акция по 1периодному ATR не вылазиет за пределы 10 центов, то это кандидат на лист.

	тренд	лонг от	шорт от
BAC	flat	x	16,00
NOK	down	x	13,00
VLO	flat	x	20,60
PLD	flat	13,00	x
BMY	flat	x	22,00
RX	up	18,00	x
AUO	flat	x	9,50
LPL	down	x	13,00
SOL	down	x	4,00
EWC	flat	x	25,70
FTO	up	16,50	x
ED	up	42,00	x
MNI	flat	x	7,40
HMA	flat	x	27,00
OGE	up	35,00	x
SEE	flat	x	20,00
PNK	up	12,00	X
MTZ	up	13,00	x
BRO	down	x	18,50
AME	up	37,00	x
RAS	down	x	2,00
SLF	flat	x	28,50
BCE	flat	x	24,00
ORB	down	x	14,00
CAS	up	12,00	x
HGG	down	x	17,00
JAG	down	x	9,00
CCC	flat	x	15,00
ZLC	flat	x	7,00
BKD	flat	x	18,40
POL	flat	x	6,00
IRE	down	x	15,00
NFJ	up	14,00	x

хочу заметить, что мой ресёрч выявил много шортовых сформировавшихся ситуаций.. ох что-то рынок нам заготовил, ох что-то заготовил...